大学生が儲けるためにPythonで自動取引BOTを作成してみた(ボリバンとRSIを導入)

2019年1月18日

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大学生が本気で儲ける方法を考えてみた。

前回記事では、ボリンジャーバンドを実装してFx取引を行うBOTを作成しました。

では今回は、少しそれを改良したモデルをご紹介します。

前回記事↓

Pythonを使ってFxの自動売買システムを作ろう!

 

取引環境について

取引を行うFx会社はOANDAを使用します。理由としては、OANDAは無料で為替情報にアクセスできるAPIを公開しており、

それをPythonで扱えるパイソンのモジュールもあります。

自分はパイソンを使って自動取引BOTを作成するため、非常に都合が言い訳です。なので、今回はOANDAを使用することにしました。

OANDAをPythonで使用するためのガイドラインは以下の記事にあります。

参考記事↓

PythonでOANDA APIを使って、過去レートを5000件以上取得する方法

 

また、今後の長期利用のためにも作成した取引BOTを外部サーバーで実行できるように、Xサーバーを使用しました。

Xサーバーでパイソン環境を整える記事は以下にあります。

参考記事↓

SSH接続の仕方とXサーバー上でPythonを動かそう!

 

上記の環境で取引BOTを作成していきます。Pythonのバージョンは最新のものを使用しています。

 

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取引BOTの中身

前回記事はボリンジャーバンドのみで取引条件を決めていきましたが、

今回のBOTはボリンジャーバンドとRSIを組み合わせて、取引条件を決めていきます。

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RSIとは??

聞きなれないものが出てきましたが、RSIとは、テクニカル指標の一つで、相場の買われすぎや売られ過ぎを数値化させたものになっています。

どういうことかというと、簡単な言葉を使った数式を用いると

UP[SUM] = (指定した期間中での陽線の値上がり幅の合計)

DOWN[SUM] = (指定した期間中での陰線の値下がり幅の合計)

とすると、

$$RSI = 100\times\frac{UP[SUM]}{UP[SUM]+DOWN[SUM]}$$

と表せます。

つまり、陽線の値上がり幅の合計値の割合が高くなればなるほど、RSIの値は100に近くなっていき、陰線の値下がり幅の合計値の割合が高くなればなるほど、RSIの値は0に近くなっていきます。

なので、RSIが100に近づけば近づくほど、市場は上昇トレンド、0に近づけば近づくほど市場は下降トレンドを示していることになります。

一般的には70を上回れば市場が買われ過ぎの状態で、明確な上昇トレンドを示していて、30を下回れば市場の売られ過ぎの状態で、明確な下降トレンドを示していることになります。

RSIとボリンジャーバンドを組み合わせる意義

先ほどのRSIの説明より、RSIの値から市場にトレンドが存在しているかどうかの有無を判断することが可能になります。

ボリンジャーバンドの弱点としては、ボリンジャーバンドはそもそも逆張りを判断する時に参照する指標だと思っていているので、市場がトレンドに乗った場合、逆張りは虚しく市場の養分となっていってしまいます。

(中にはバンドの幅が狭まった後に大きく広がったらトレンドに移ったと判断する方もいるので、そのようなモデルも今後作成できればなと思考錯誤中です)

そのようなことから、市場がトレンドに入ったかどうかを判断するためにRSIを導入するという発想に至るわけです。

今回は、30分足を使用するので、ボリンジャーバンドの期間を12時間分の24本、RSIの期間は6時間分のトレンドの有無を見るために12本とすることにします。

取引条件

それでは以上のことを踏まえて取引条件を表にまとめることにします。

以上の条件をもとにプログラムを組んでいきます。

 

今回は、ドル円の30分足を使用して行うのと、上記で紹介している内容も踏まえており、それらを考慮した上で下記のコードを参照してください。

基本的には、この記事(PythonでOANDA APIを使って、過去レートを5000件以上取得する方法)の通りに環境を整えていれば、コードをコピペするだけで使用することが可能です。

 

自動取引BOTの作成

それでは、BOTの中身のコードを下記に記します。

こんな感じです。

 

今回も実験的に6時間だけ動かしますが、好みに応じて運転時間は調整してください。

総括

まだこちらのモデルは、長期間運用していないので結果はわかりかねますが、前回作成したボリンジャーバンドのみだけのモデルよりは収益率は向上するかと思います。

他にも、思いついたモデルなどがあればツイッターにて随時更新していきますので、Followしていただけると嬉しいです。

今後ともよろしくお願いします。

 

ではでは、マスオカでした。

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FxトレーダーでOANDA使ってる方、Pythonで作ったこの自動売買BOTを試して欲しいです。

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